报告主题:协变量驱动的随机系数混合算子整值自回归模型
报 告 人:程建华 副教授
报告时间:2024年10月13日(周日)下午16:00-17:00
报告地点:腾讯会议(会议号:981837005)
报告摘要: 本文中,我们把基于混合稀疏算子的INAR(1)模型扩展到稀疏参数具有逻辑回归结构的情况,从而提出一类协变量驱动的随机系数混合算子整值自回归模型,揭示计数时间序列观测值与一些重要外部解释变量之间的关系。首先,给出模型的定义和它的一些重要概率性质;然后,采用两步条件最小二乘法和经验似然法估计感兴趣的参数,考虑估计量的渐近性质,并在此基础上讨论协变量存在性和稀疏算子混合性的检验问题;接下来,展示一些数值模拟的例子,比较两种方法的参数估计和检验效果;最后,将模型应用于一组澳大利亚的酒类犯罪数据,并与一些其他模型进行比较。
报告人简介:程建华,吉林大学永利集团3044官网欢迎您副教授,硕士生导师,曾赴加拿大多伦多大学统计学院访学一年。主要从事时间序列分析、精算风险理论等方面的研究,已发表相关学术论文20余篇,主持完成国家自然科学基金、吉林省科技厅和教育厅科研项目各1项,获得高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖二等奖1项,吉林省科学技术奖(自然科学奖)二等奖1项。